Что такое кредитный скоринг

Кредитный скоринг использует кредитные данные для определения риска невыполнения потребителем кредитной карты, кредита или другого финансового обязательства. Узнайте, как работает кредитный скоринг.

Определение и примеры кредитного скоринга

Кредитный скоринг — это прогнозный анализ информации о кредитных операциях потребителя, используемый для определения кредитоспособности потребителя. Предприятия используют системы кредитного скоринга для принятия финансовых решений, привлечения новых клиентов, ведения счетов и создания финансовых прогнозов.

Кредитный скоринг присваивает баллы кредитной информации потребителя и суммирует баллы для создания трехзначного кредитного рейтинга. Когда потребитель подает заявку на кредит в банке, кредитор использует систему кредитного скоринга, чтобы затем увидеть кредитный рейтинг заявителя и, таким образом, принять решения о кредитовании и ценообразовании.

Например, автокредитор может использовать FICO Score 9, чтобы оценить вероятность неисполнения потребителем обязательств по новому автокредиту, одобрить или отклонить заявку и назначить процентную ставку.

Примечание

Модели кредитного скоринга помогают определить ваш кредитный рейтинг. Кредитные рейтинги варьируются от 300 до 850 для моделей, не специфичных для отрасли, и от 250 до 900 для моделей, специфичных для отрасли. В большинстве случаев, чем выше балл, тем лучше.

Как работает кредитный скоринг

Кредитный скоринг использует информацию агентств по отчетности о потребителях для получения трехзначного кредитного рейтинга, который позволяет предприятиям быстро, иногда автоматически, оценить вероятность неисполнения потребителем своих долговых обязательств.

Помимо анализа кредитной информации, модели кредитного скоринга могут учитывать изменения в поведении потребителей и более широкие экономические модели, такие как рецессия. Кредитный скоринг используют предприятия в различных отраслях, в том числе кредиторы, страховые компании, электрические и газовые компании, а также поставщики интернет-услуг.

Кредитные рейтинги ранжируют и измеряют вероятность того, что потребитель погасит свой долг по сравнению с другими потребителями с аналогичными кредитными профилями.

Чтобы создать модель кредитного скоринга, разработчики ищут закономерности и тенденции в выборке потребительских данных, чтобы определить характеристики риска. Эти характеристики разбиваются на конкретные атрибуты, и им присваиваются баллы, чтобы указать, имеет ли атрибут хороший или плохой результат. Атрибуты включают в себя такие вещи, как:

• Общее количество аккаунтов с хорошей репутацией
• Общее количество ипотечных счетов, или
• Средний баланс на кредитных картах потребителя.

Характеристики, атрибуты и значения баллов потребительского сегмента создают таблицу, называемую системой показателей. Конкретная модель кредитного скоринга может быть создана с использованием нескольких карт показателей для учета риска для определенной группы потребителей. Например, могут существовать оценочные карты для потребителей с большой задолженностью по кредитной карте или скудной кредитной историей. Давайте посмотрим на пример того, как может работать скоринг в отношении истории платежей. Атрибуты количества месяцев с момента последней просрочки потребителя могут появиться в системе показателей. В этом случае, чем позже было совершено правонарушение, тем меньше баллов они получат.

В этом примере, если у потребителя нет серьезных просрочек, он получит 75 баллов. С другой стороны, потребитель с недавними просрочками (от нуля до пяти месяцев) получит только 10 баллов. Кредитный рейтинг человека по сути представляет собой сумму баллов, полученных в оценочной карте. Таким образом, наличие нескольких рискованных или отрицательных атрибутов в оценочной карте означает меньшее количество баллов и в конечном итоге приводит к более низкому кредитному рейтингу.

Разбивка кредитного скоринга

Несмотря на то, что существуют сотни возможных атрибутов, модели кредитного скоринга, такие как FICO и VantageScore, обычно группируют их в широкие категории. Разные типы информации получают разный вес в кредитном рейтинге.

Например, оценка FICO учитывает:

• История платежей: 35%
• Сумма вашей задолженности или использование кредита: 30%
• Длина вашей кредитной истории: 15%
• Микс ваших кредитных счетов: 10%
• Новые кредитные счета: 10%

Для сравнения, VantageScore учитывает:

• История платежей: 41%
• Продолжительность и состав кредитной истории: 20%
• Использование кредита: 20%
• Новый кредит: 11%
• Задолженность: 6%
• Доступный кредит: 2%

Использование кредитного скоринга в бизнесе

Многие предприятия используют модель кредитного скоринга, адаптированную для их отрасли. Разбивка формул для отраслевых моделей кредитного скоринга недоступна для широкой публики. Это означает, что мы не знаем, какая конкретная кредитная информация помогает кредиторам прогнозировать определенную информацию. Например, мы не знаем, как кредиторы предсказывают, что заемщик объявит дефолт по существующему автокредиту в течение следующих 12 месяцев.

Обновления моделей кредитного скоринга

Компании, занимающиеся кредитным скорингом, периодически представляют новые версии своих моделей кредитного рейтинга, улучшая анализ потребительских платежных привычек. Например, более поздние версии FICO Score исключают платные сборы третьих сторон и включают альтернативные данные, такие как арендные линии, телекоммуникации и коммунальные услуги, когда они включены в кредитный отчет потребителя.

Не все предприятия внедряют новые модели кредитного скоринга с одинаковой скоростью, поэтому потребители могут не сразу получить выгоду от улучшений.

Законы, влияющие на кредитный скоринг

Закон о справедливой кредитной отчетности в значительной степени гарантирует, что потребители имеют точный кредитный отчет, а также требует, чтобы поставщики кредитных рейтингов позволяли потребителям получить доступ к своему кредитному рейтингу. Кроме того, когда кредитный рейтинг потребителя используется для отказа в кредите или взимания более высокой процентной ставки, потребитель должен получить копию своего кредитного рейтинга и факторов риска, которые способствовали его рейтингу. По закону кредитный рейтинг не может использовать определенные типы информации. это может дискриминировать при получении результата. Сюда входят раса, цвет кожи, религия, национальное происхождение, пол, семейное положение, возраст, а также получаете ли вы деньги от государственной помощи.

Виды кредитного скоринга

Существует несколько типов кредитного скоринга, которые в основном предназначены для того, чтобы помочь предприятиям принимать точные решения на основе кредитной информации, специфичной для их отрасли.

Вы получаете доступ к своему кредитному рейтингу в любом из крупных кредитных бюро: Equifax, Experian и TransUnion.

Общее кредитование

Предприятия в разных отраслях могут использовать базовые модели кредитного рейтинга, а не отраслевую версию кредитного рейтинга. Кредитные рейтинги, полученные с помощью общей модели кредитования, называются «общими» рейтингами.

Автокредитование

Автодилеры и кредиторы могут оценить уровень риска потребителей, ищущих автофинансирование, и определить вероятность дефолта в течение 12-месячного периода.

Решения по кредитной карте

Существуют модели кредитного скоринга, созданные для эмитентов кредитных карт, чтобы определить риск невыполнения обязательств заявителями по кредитным картам.

Ипотечное кредитование

Ипотечные кредиторы используют специальную модель кредитного скоринга для утверждения заявок и установления годовой процентной ставки (APR). FICO, например, предоставляет модель скоринга ипотечного кредита для каждого кредитного бюро: FICO Score для Experian, FICO Score 5 для Equifax и FICO Score 4 для TransUnion. Некоторые ипотечные кредиторы используют общую версию FICO, созданную до FICO 8.

Энергия

Электрические и газовые компании могут оценить степень риска при предоставлении услуг клиентам, выявляя людей, которые могут стать неплатежеспособными в течение 12-месячного периода.

Широкополосный доступ

Поставщики услуг кабельного и широкополосного доступа могут определить, какие потенциальные клиенты могут стать неплатежеспособными в течение 12-месячного периода.

Собственный

Некоторые предприятия или контрактные агентства кредитной отчетности создают свои собственные модели кредитного скоринга. Эти проприетарные или пользовательские версии, как правило, не являются общедоступными и могут включать данные, которых нет в кредитном отчете потребителя.

Модели кредитного скоринга могут предсказать ваш доход и соотношение долга к доходу, а также риск возникновения убытков для страховой компании. Модели также помогают банкам определить количество убытков или доходов, которые они могут получить на счете.

Ключевые выводы

• Кредитный скоринг — это статистический анализ информации из отчетов о потребительских кредитах, используемый для определения вероятности неисполнения потребителем кредитных обязательств.
• Кредитная информация суммируется в атрибутах, затем присваиваются баллы и суммируются для создания трехзначного кредитного рейтинга.
• Оценочные карты используются при кредитном скоринге для целевых сегментов населения для лучшего прогнозирования рисков.
• Существуют десятки моделей кредитного скоринга, многие из которых адаптированы к конкретным отраслям.